CS大四狗,毕设准备做一个证券期货撮合交易引擎.该如何选用技术?有哪些注意点? 通讯协议,消息中间件,队列系统都应该如何选择与设计?
你这个毕业设计要实现起来相当的复杂。
第一你是撮合交易系统，
撮合交易系统的精髓是成交交易，是盘口，是时间序列引擎，
第一时间必须精确到毫秒，强大的底层API，
股票上市，突发事件，会导致成交系统出现故障，比如一秒钟，直接跨越好几个数量级，
期货是双向交易，要深入理解竞价集合和撮合交易的本质，要对每一秒中的数据能够快速成交。
第二期货系统本身就是存在点差，所以，有些外汇系统，会在大的波动行情会出现巨大的滑点。
要避免出现点差扩大和滑点的产生，
第二行情本身是有滞后性，注意秒级会产生巨大的交易量和撤单，注意盘口数据挂单。
撮合交易，是主动成交，根据盘口的挂单主动买卖进行成交，挂单是被动成交。
参考的技术：
外汇中的程序MT4,MT5,部分外汇交易商会采用MT4，MT5的程序，但是我感觉会很坑，居然爆仓之后仍为负数，比如福汇交易商.
标准的金融交易协议是FIX，Fast协议。
高频的支持必须用到巨大内存数据库系统，Oracle大概100w$,
最好对时间序列有很好的支撑和性能要求，注意有些交易是订阅或者广播式，需要很高的性能支持。
时间序列不是所有的数据库系统都会满足。