.exe和.msi文件，有什么区别，该下载哪个？

.exe和.msi文件，有什么区别，该下载哪个？
比如nodejs：
https://nodejs.org/download/release/v6.1.0/

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.exe是单个编译好的二进制文件，可以直接运行node命令
.msi是windows下的安装文件